ATHelper Recherche de Retournement

L’AThelper Recherche de Retournement est ’outil d’aide à la décision fournie dans l’édition « Xe » du WalMaster. Son objectif et de vous aider à identifier la tendance de fond suivie par un actif, puis d’évaluer avec précision sa santé et le risque de consolidation, voire de retournement.

Pour ce faire, l’AThelper analyse huit indicateurs techniques afin de dégager une probabilité plus ou moins forte de retournement de la tendance en cour. L’analyse réalisée par l’algorithme de l’AThelper est affichée dans un MarketAnalyser ou encore directement sur le graphique à l’aide d’un assistant visuel.

 

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement de l’algorithme de l’AThelper repose sur une analyse en deux étapes :

  • Dans un premier temps, l’AThelper classe les valeurs en deux catégories : les valeurs suivent une dynamique haussière et les valeurs suivent une dynamique baissière.
  • Dans un second temps, l’AThelpeur recherche des signaux de contre tendance sur 5 indicateurs techniques. Ainsi, plus les signaux contraires sont nombreux et plus on est en présence d’un risque de retournement de la tendance.
Source : AThelper Recherche de retournement du WalMaster Xe. En haut le MarketAnalyser en base journalière. En bas le graphique et l’assistant visuel.

 

Analyse de la « tendance majeure »

Afin de déterminer la dynamique haussière ou baissière d’une valeur, l’algorithme de l’AThelper procède à l’analyse de trois moyennes mobiles de période différente (à court, moyen et long terme). Si la valeur est  dans une dynamique haussière, ses moyennes mobiles auront une pente positive et seront parallèles entre elles.

Réciproquement, si la valeur est dans une dynamique baissière, ses moyennes mobiles auront d’une part une pente négative et seront parallèles entre elles.

Lorsque les moyennes mobiles convergent l’une vers l’autre ou se croisent entre elles, nous sommes dans une phase de consolidation majeure, la tendance est neutre.

 

Analyse des signaux contre la tendance

Tout retournement important commence par des signes précurseurs visibles à l’aide des indicateurs de court terme. Dans le cadre de méthode proposée, l’analyse s’articule autour de 5  indicateurs qui sont  la moyenne mobile courte, le RSI, le MACD, la Stochastique et le DMI.

Dans une tendance haussière, l’algorithme cherche à identifier les signaux baissiers sur ces indicateurs cites ci-dessus.  Inversement, lorsque la tendance est baissière, l’AThelper recherche les signes de reprise. Lorsque la tendance est neutre, l’analyse des indicateurs n’a pas de sens.

Les états des indicateurs analysés sont les suivantes :

  • Le RSI et la Stochastique – la situation en zone de surachat ou de survente ainsi que la sortie de l’indicateur de ces zones
  • La moyenne mobile courte – le positionnement de la moyenne mobile par rapport au cours.
  • Le MACD – le positionnement de l’indicateur par rapport à la ligne de 0 et par rapport à la ligne de signal (moyenne mobile du MACD).
  • Le DMI – le positionnement du DMI+ (force acheteuses) et du DMI- (force vendeuses).

À chaque état de l’indicateur est appliqué un coefficient qui déterminera le niveau global de la probabilité de retournement.

 

Synthèse de la situation – probabilité de retournement.

La colonne « Probabilité de retournement» synthétise de l’état des indicateurs et  donc le nombre des indicateurs qui ont donné les signaux contraires à la tendance actuelle. Visuellement, la probabilité de retournement est représentée en bar de couleur rouge (risque de baisse)  ou verte (risque de hausse) sur une échelé de 1 à 10.

Plus il y  d’indicateurs qui mettent en évidence les signaux a contre tendance, plus la barre sera remplie et plus on est dans une phase de consolidation marquée. Et toute correction forte est potentiellement dangereuse pour la tendance en cours.

Lorsqu’une valeur de votre portefeuille figure parmi les valeurs avec le risque de retournement dépassant 5 sur une échelle de 10 il est opportun de chercher le moment pour clôturer votre position acheteuse. Les amateurs de la vente à découverte pourront voir dans cette situation une opportunité d’ouverture de la position « short ».

Inversement, si vous cherchez des opportunités d’achat il est intéressant de regarder les valeurs de la catégorie « Valeurs avec risque de retournement à la hausse », dont la probabilité de retournement dépasse 5 sur une échelle de 10. Pour les vendeurs a découverte sur ces valeurs, il est important d’envisager de clôturer leurs positions « short ».

 

Conclusion

L’AThelper « Probabilité de retournement » est plus qu’un outil d’aide à la décision axée retournement de tendance. Son objectif premier est d’évaluer la nature et la santé de la dynamique en cours. Il peut donc être utilisé avec d’autres méthodes Waldata dans le but de valider les signaux détectés.

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