AtExpert VBA : Comment maîtriser la volatilité ?

L’ATexpert Volatility Bands Advisor (VBA), est une méthode qui a pour objectif de détecter les accélérations (impulsions) du marché. Il appartient donc à la famille des méthodes de trading sur impulsion. Issu de la recherche menée par Waldata, l’ATexpert Volatility Bands Advisor représente un concentré de nos connaissances dans le domaine des indicateurs de volatilité.

Comprendre la méthode ATexpert VBA

Sur le marché, il existe trois groupes d’intervenants : les acheteurs, les vendeurs et les indécis. Le rapport de force entre les trois groupes influence la tendance des cours à la hausse ou à la baisse.

Naturellement lorsque les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, les cours suivent une tendance haussière. Inversement lorsque les vendeurs dominent le marché, les cours baissent.

Quelle que soit la tendance du marché, en choisissant de rejoindre le rang des acheteurs ou celui des vendeurs, l’action du groupe des indécis peut faire facilement changer la tendance des cours.

Lorsque le groupe des indécis est grand, leur action peut propulser les cours à la hausse comme à la baisse à une vitesse impressionnante. C’est le principe dit d’impulsion.

L’objectif de cet ATexpert est justement de détecter les moments où le groupe des indécis est fort et commence à agir. Donc de vous permettre de vous positionner juste au début d’une accélération haussière ou baissière. Ceci quel que soit le marché que vous travaillez ou votre horizon d’intervention.

Les différentes phases détectées par ATexpert Volatility Bandes Advisor :
1. Phase de squeeze le marché est dominé par le groupe des indécis.
2. Phase d’accélération haussière, le groupe des indécis décident de rejoindre le rang des acheteurs.
3. Phase de continuation, les cours progressent suite à l’inertie donnée par l’impulsion haussière.
4. Phase de contraction – fin de mouvement, l’inertie est finie, le mouvement s’arrête.

 

Pour ce faire, l’ATexpert procède en deux étapes successives :

1ère étape : Détection de montée en puissance du groupe des indécis

En toute logique, le groupe des indécis grandit, lorsque les cours évoluent sans réelle tendance dans un range étroit. Ainsi, plus cette situation dure et plus le groupe des indécis s’agrandit.

Du point de vue de l’analyse technique, cette situation est appelée situation de squeeze. Dans l’ATexpert, la situation de squeeze est détectée à l’aide des indicateurs de volatilité les plus connus, tels que les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et l’indicateur ADX.

Ainsi, toutes les méthodes de détection des squeezes conventionnelles (squeeze de bollinger et squeeze de carter) sont couvertes par l’ATexpert Volatility Bands Advisor. De plus votre ATexpert vous propose une méthode exclusive Waldata, basée sur l’indicateur ADX qui mesure la force d’une tendance.

L’utilisation simultanée de ces trois méthodes de détection de squeezes vous permet de ne jamais rater une opportunité.

Exemple 1. Situation de squeeze sur Korian.
Sur le graphique la zone de squeeze est indiqué en bleu. Le squeeze est détecté simultanément selon les trois méthodes :
1. L’indicateur BBW (Bollinger Bands Width) est au plus bas de 100 périodes (BBW squeeze)
2. Les bandes de bollinger sont à l’intérieur des bandes de keltner (squeeze de carter)
3. L’indicateur ADX est sous le seuil de 17 et évolue à la baisse (ADX squeeze)
2ème étape : Détection des premiers signes de l’apparition d’un consensus

Lorsqu’une accélération devient visible à l’œil nu, il est souvent déjà trop tard pour se positionner. D’une part le stop est trop loin et d’autre part l’objectif de cours et la durée de l’impulsion sont difficiles à anticiper. C’est là toute la difficulté de trading sur impulsion.

Pour remédier à cette difficulté, la méthode utilise une analyse multi critères de comportement des cours et des indicateurs de volatilité. Ainsi, dès que les bandes de Bollinger commencent à s’écarter et que les prix prennent une direction, votre ATexpert vous indique le passage en phase d’impulsion. On appelle cette phase, la phase 2 ou la phase d’accélération.

Exemple 2 : Nouveau départ en impulsion haussière pour la valeur L’OREAL détecté par le MarketAnalyser de l’ATexpert Volatility Bands Advisor.
3ème étape : Suivie et clôture de la position

L’ATexpert VBA vous propose de rester en position tant que l’impulsion continue. La clôture d’une position intervient lorsque les premiers signes d’essoufflement apparaissent.

Généralement, tout objet qui subit une accélération ne s’arrête pas brusquement, car une phase d’accélération permet d’accumuler une énergie cinétique, qui continue de déplacer l’objet, même si la source d’accélération disparait.

Il en est de même pour les cours de bourse. Une phase d’accélération est la plupart du temps suivie par une phase de continuation, lorsque les cours poursuivent un mouvement de hausse ou de baisse de façon quasi mécanique. C’est la phase 3, dite de continuation haussière ou baissière.

Ainsi, vous pouvez travailler sur les deux phases, celle d’accélération (phase 2) et celle de continuation (phase 3). Par contre dès que les premiers signes d’essoufflement apparaissent (phase 4), l’ATexpert vous propose de clôturer manuellement votre position.

Exemple 3 : Signal de clôture de position détecté par le MarketAnalyser de l’ATExpert Volatility Bands Nexity. La phase de continuation baissière haussière est terminée.

Bien entendu, chaque position est suivie par un stop glissant, qui vous protège contre un arrêt brutal d’un mouvement.

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A propos de l'auteur: Waldata

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